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配资炒股官网在投资活动中公平对待不同投资组合

宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 19 日宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 16 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数基金主代码 023061 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2025 年 4 月 16 日报告期末基金份额总额 569,999,845.00 份投资目标本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略。本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金所投信用债的信用评级应在 AA+级及以上。其中，投资于信用评级在 AAA 级的信用债占信用债资产的资产的 0%-50%。信用评级是指该债券发行人委托的国内评级机构给予的最新债项评级，短期融资券、超短期融第 2 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告资券等短期信用类债券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，使用主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同，或没有对应信用评级的情况，基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。业绩比较基准中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司宝盈中债绿色普惠金融债券宝盈中债绿色普惠金融债券下属分级基金的基金简称优选指数 A 优选指数 C 下属分级基金的交易代码 023061 023062 报告期末下属分级基金的份额总额 569,999,167.00 份 678.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 16 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标宝盈中债绿色普惠金融债券优选指宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 数C 利润注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣第 3 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告除相关费用和信用减值损失后的余额。低于所列数字。宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同生效起至今宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同生效起至今率变动的比较第 4 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金合同于 2025 年 4 月 16 日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。金的各项资产配置比例将符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告任本基金证姓的基金经券职务说明名理期限从任职离业第 5 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告日期任年日限期本基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、程逸飞，中国人民大学金融学硕宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、士。曾任中国出口信用保险公司投宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基程金、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证年4 11 限公司投资经理、银河基金管理有逸券投资基金、宝盈中债 0-5 年政策性金融债指 - 月 16 年限公司基金经理助理；2022 年 4 飞数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、日月加入宝盈基金管理有限公司。中宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券国国籍，证券投资基金从业人员资投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券格。投资基金基金经理报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。第 6 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告美联储保持利率未变；国内经济保持平稳，出口目前仍有韧性，生产端、基建投资、制造业投资等保持结构性偏强，受以旧换新等政策拉动，消费有所修复，但地产投资、价格数据仍在走弱，经济基本面处于一个曲折的修复过程中。报告期内债券市场收益率下行。利率债方面，全季度 10-30 年期国债下行 16BP 左右，5-7 年国债下行 14BP 左右，1-3 年期国债下行 20BP 左右，曲线变陡。信用债方面，以 AAA 信用债为例，行幅度稍小，等级间利差走平或小幅走阔。本基金在报告期内，严格遵守基金合同约定，主要投资于标的指数成份券和备选券，并根据基金规模和市场变化适当调整久期和杠杆水平。截至本报告期末宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 A 的基金份额净值为 1.0039 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.39%;截至本报告期末宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数 C 的基金份额净值为 1.0347 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.47%。同期业绩比较基准收益率为 0.52%。本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 571,560,590.01 99.86 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 7 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有境内股票。本基金本报告期末未持有港股通股票。本基金本报告期末未持有股票。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 30,538,019.18 5.34 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）债 01 债 01 债 01 债债 01 明细第 8 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。本基金本报告期末未持有国债期货。本基金本报告期未投资国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除 23 国开 02、24 上海银行小微债 01、24 光大银行小微债、23 兴业银行小微债 02、位、向未取得行政许可的项目发放贷款等行为被国家金融监督管理总局北京监管局处以罚款 60 万元的行政处罚措施。相关规定被中国人民银行处以 110 万元罚款的行政处罚措施。违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反人民币流通管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提第 9 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告供、查询及相关管理规定；8.未按规定履行客户身份识别义务；9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；11.与身份不明的客户进行交易等问题，被中国人民银行处以警告，没收违法所得 201.77033 万元并处罚金 1677.06009 万元的行政处罚措施。照公布的收费价目名录收费；向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；企业划型管理不到位等原因被国家金融监督管理总局福建监管局处以罚款 190 万元。账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反特约商户实名制管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反人民币流通管理规定；6.违反国库科目设置和使用规定;7.占压财政存款或者资金；规定保存客户身份资料和交易记录；11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；12.与身份不明的客户进行交易的行为被中国人民银行处以警告、没收违法所得 487.594705 万元，并处以罚款 4672.941544 万元。我们认为相关处罚措施对国家开发银行、上海银行、光大银行、兴业银行、农业银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对国家开发银行、上海银行、光大银行、兴业银行、农业银行的债券偿还影响很小。本基金投资 23 国开 02、24 上海银行小微债 01、24 光大银行小微债、23 兴业银行小微债 02、25 农业银行三农债 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。第 10 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份宝盈中债绿色普惠金融债券宝盈中债绿色普惠金融债项目优选指数 A 券优选指数 C 基金合同生效日(2025 年 4 月 16 日)基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末基金总 - - 申购份额减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - - 分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 569,999,167.00 678.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回份额占比序号达到或者超过 20% 持有份额类份额份额份额（%）的时间区间别机 1 20250416-20250428 - 499,999,000.00 499,999,000.00 - - 构 2 20250416-20250630 - 569,999,000.00 - 569,999,000.00 100.00 产品特有风险本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能第 11 页共 12 页宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告存在流动性等风险，敬请投资人留意。本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。中国证监会准予宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金注册的文件。《宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同》。《宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金托管协议》。法律意见书。基金管理人业务资格批件、营业执照。基金托管人业务资格批件、营业执照。中国证监会要求的其他文件。基金管理人办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层基金托管人办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。宝盈基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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